Le bâtiment qui loge tant le siège du musée de pas de semaine sainte de Bilbao, comme le siège de la Fraternité de Pénitentielle Confréries de la Ville de Bilbao mérite d'être souligné, peut-être non tant par son esthétique, mais par son histoire. Situé dans plein ancien casque de la ville de Bilbao, il est style neoclasique et débit du siècle XVIII. Il est considéré comme un bâtiment d'intérêt culturel.

Sa structure principale est de pierre, avec un espace intérieur comme atrium, avec les escaliers qui donnent accès à la plante supérieure. La couverture de bois a été refaite. Le bâtiment a été construit dans le but d'être une “Alhondiga” (magasin de vins), raison pour laquelle il a une grande porte, par où ils passaient les voitures. Pendant un temps elle a été charbonnière. Il est ensuite devenu un bâtiment où on louait des ânes, de là ce qui est affectueux je surnomme au bâtiment, “La Burreria”.